Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications: BSDEs with Jumps - EAA Series - Lukasz Delong - Livros - Springer London Ltd - 9781447153306 - 25 de junho de 2013
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Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications: BSDEs with Jumps - EAA Series 2013 edition

Lukasz Delong

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Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications: BSDEs with Jumps - EAA Series 2013 edition

Backward stochastic differential equations with jumps can be used to solve problems in both finance and insurance. Part I of this book presents the theory of BSDEs with Lipschitz generators driven by a Brownian motion and a compensated random measure, with an emphasis on those generated by step processes and Levy processes.

286 pages, biography

Mídia Livros     Paperback Book   (Livro de capa flexível e brochura)
Lançado 25 de junho de 2013
ISBN13 9781447153306
Editoras Springer London Ltd
Páginas 288
Dimensões 146 × 227 × 21 mm   ·   421 g
Idioma English  

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