Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics - Daniel Straumann - Livros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540211358 - 19 de novembro de 2004
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Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

Daniel Straumann

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Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

248 pages, biography

Mídia Livros     Paperback Book   (Livro de capa flexível e brochura)
Lançado 19 de novembro de 2004
ISBN13 9783540211358
Editoras Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 228
Dimensões 155 × 235 × 13 mm   ·   353 g
Idioma English   German  

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